Pessoal. Aprendi como utilizar o Modem ZTE MF622 no Windows 7.
Aqui no meu funcionou perfeitamente. Abaixo a explicação simples e rápida:

Ao conectar o modem, aguarde a inicialização.

Não execute o setup (autorun.exe).

Escolha "abrir pasta para exibir arquivos".

Copie todos os arquivos e cole em alguma pasta do computador.

Vá nesta pasta em "instaler" e clique com o botão direito em "setup".

Em "compatibilidade" marque a opção modo de compatibilidade e escolha
"windows vista"..

Na mesma janela marque "executar este programa como administrador.
Clique em aplicar e em Ok.

Execute o setup.

Pronto. A sua internet 3G no Windows 7 funcionando à todo vapor!

Abrass.